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要拦截境外短信，你可以按照以下步骤进行设置。
1、使用手机自带的拦截功能：大多数手机都内置了拦截功能，可以拦截来自特定地区或陌生号码的短信，你可以在手机的设置中找到“拦截”或“短信拦截”选项，然后设置拦截规则。
2、使用第三方短信拦截应用：如果手机自带的拦截功能不够强大，你可以考虑使用第三方短信拦截应用，这些应用通常具有更多的功能和更灵活的规则设置，可以更好地满足你的需求，你可以在应用商店中搜索并下载合适的拦截应用，然后按照其提供的设置步骤进行操作。
3、联系运营商客服：如果你无法通过以上方法成功拦截境外短信，你可以联系你的运营商客服，向他们寻求帮助，他们可能会为你提供更专业的解决方案，例如通过运营商的后台系统屏蔽来自特定地区的短信。
在拦截境外短信时，可能会误拦一些重要的短信，因此请务必谨慎设置规则，并定期检查和调整设置，如果你不确定某个短信是否安全，最好不要随意点击其中的链接或下载附件，以免遭受诈骗或恶意软件的攻击。